Sjue Vej je rođen 1963.godine. On je učio sviranje na violin prvo kod Teng Maolonga, a zatim kod Đin Džongpinga, Čen Sjindžia, Tan Shudžena i Deng Šišenga čim je postavio dobru muzičku osnovu. On je dobio 1981.godine prve nagrade u svekineskom violinskom takmičenju i u Karl Flesch međunarodnom violinskom takmičenju 1982.godine.

Sjue Vej je 1983.godine položio ulazni ispit kineske centralne muzičke akademije i učio violin kod Li Jaođia. Dve godine kasnije otišao je u Veliku Britaniju za usavršavanje muzike. 1986.godine je dobio srebru nagradu u Tchaikovsky violinskom takmičenju u Moskvi i prvu nagradu u Carl Flesch međunarodnom violinskom takmičenju u Londonu. Iste godine je dobio godišnju nagradu mladnih svirača u Velikoj Britaniji.

On često sarađuje sa svim britanskim orkestarima. Veoma je aktivan na evropskoj muzičkoj sceni. On je snimao albume za ASD i druge muzičke kompanije i dobio visoke ocene.

Od 1989.godine, Sjue Vej je postao profesor britanske kraljevske muzičke akademije.